Según el Libro Guinness de los récords poseyó más títulos legalmente reconocidos que ningún otro noble en el mundo: era cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte condesa, vizcondesa, condesa-duquesa y con-destablesa, además de ser catorce veces grande de España, la mayor dignidad nobi-liaria del Reino. También gozó de una gran popu-laridad. Fue la primera y única hija de Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, xvii duque de Alba, conocido por sus amigos como Jimmy Alba, y María del Rosario de Silva y Gurtubay, x marquesa de San Vicente del Barco, conocida por sus allegados como Totó. Nació la noche del 28 de marzo de 1926 en una de las habitaciones del Palacio de Liria. En el mismo momento de su nacimiento, su padre estaba reunido con tres de sus mejores amigos: el doctor Gregorio Marañón (que fue médico de la familia), el filósofo José Ortega y Gasset y el escritor Ramón Pérez de Ayala. El parto fue atendido por una comadrona.
Fue bautizada el 17 de abril de 1926 en la capilla del Palacio Real, siendo sus padrinos el rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia. Para su bautizo se trajo la pila bautismal de Santo Domingo de Guzmán, que solo se utilizaba para bautizar a monarcas o sus descendientes. Fue bautizada por Francisco Muñoz Izquierdo, patriarca de las Indias y vicario general castrense, como María del Rosario (por su madre) Cayetana (como la duquesa de Alba pintada por Goya) Alfonsa (por su padrino) Victoria Eugenia (por su madrina) Francisca (por la devoción de su padre por san Francisco de Asís) Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea y Santa Esperanza. Casi todo el mundo la conoció como Cayetana, el nombre que ella prefería. Su padre la llamaba Tanuca y la reina Sofía de Grecia y otros allegados la llamaban Tana.
Pocos meses después de nacer Cayetana, su madre, María del Rosario, enfermó de tuberculosis. Para evitar contagios, se habilitó una parte del Palacio de Liria para María del Rosario. El servicio doméstico procuraba que Cayetana no se acercase a su madre y, si alguna vez la niña eludía esto, su madre intentaba que no se acercase arrojando algún objeto para que huyese. Estas situaciones traumáticas quedaron siempre en la memoria de Cateyana. Cuando Cayetana tenía cuatro años hizo un viaje con su padre a Roma. En 1931, con motivo de su quinto cumpleaños, su padre le regaló un poni, al que llamó Tommy. En su infancia, Cayetana fue pintada con su poni por el pintor Ignacio Zuloaga y el escultor Mariano Benlliure hizo un busto de ella. En mayo de 1931, un mes después de la proclamación de la Segunda República, el duque de Alba mandó a su hija Cayetana a París. Se alojó en el hotel Prince de Galles junto con su abuela materna, duquesa de Híjar, y su niñera Willison. En París, fue operada en un hospital de apendicitis y fue visitada por Alfonso XIII durante su convalecencia. En 1933 el duque de Alba y su hija Cayetana viajaron a Egipto. María del Rosario murió el 11 de enero de 1934, cuando su hija Cayetana tenía ocho años, y fue enterrada en el panteón de los duques de Alba en Loeches. En junio de 1934 se trasladó a Madrid para realizar su primera comunión en el oratorio del Palacio de Liria, tras lo cual regresó a la capital francesa. Estudió dos cursos, entre 1934 y 1936, en el Instituto de la Asunción de París. (Sigue leyendo...)